財(cái)聯(lián)社5月17日訊(編輯 趙昊)一周前,量化投資界的傳奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)在紐約市去世,享年86歲。
西蒙斯在40歲時(shí)創(chuàng)立了文藝復(fù)興科技公司(Renaissance Technologies LLC),開(kāi)創(chuàng)性地使用計(jì)算機(jī)模型信號(hào)作出交易決策,并獲得了“量化投資之王”的稱號(hào)。而在本周,這家量化基金公布的持倉(cāng)報(bào)告更是反映了他的神奇之處。
文藝復(fù)興科技向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了截至2024年3月27日的持倉(cāng)情況報(bào)告。這份13F表格顯示,該基金在第一季度買入了近382萬(wàn)股AMC院線,截至季末持股數(shù)達(dá)到了870萬(wàn)股。
另外,文藝復(fù)興科技還在Q1建倉(cāng)買入了超100萬(wàn)股的游戲驛站。在本周,這兩只“模因股”成為了美國(guó)股市多空博弈的主要戰(zhàn)場(chǎng)之一。
行情顯示,AMC院線周二盤中一度升至每股11.88美元,而其上周五的收盤價(jià)僅為2.91美元,相當(dāng)于漲了3倍之多;游戲驛站周二一度升至64.83美元,也較其上周五的收盤價(jià)累漲了270%之多。
雖然周三和周四明顯回落,但兩只股票本周仍累漲近60%。分析認(rèn)為,兩只股票的突然上漲似乎是由網(wǎng)名為“咆哮貓咪”(Roaring Kitty)的基思·吉爾(Keith Gill)引發(fā)的。
吉爾曾在2021年鼓動(dòng)大批散戶交易者將矛頭對(duì)準(zhǔn)空頭以及對(duì)游戲驛站和其他公司前景持悲觀態(tài)度的對(duì)沖基金,迫使他們回補(bǔ)空頭頭寸、推高了目標(biāo)股票的價(jià)格,創(chuàng)造了“散戶逼空華爾街”的歷史。
本周早些時(shí)候,吉爾在社交媒體上發(fā)布了一張圖片:“一名男子在椅子上坐起前傾,似乎準(zhǔn)備再次出手。”這篇帖子很快收獲了超過(guò)10萬(wàn)次點(diǎn)贊,一位用戶留言道,“讓對(duì)沖基金顫抖的他真的回來(lái)了?!?/p>
如果文藝復(fù)興科技將兩支股票的持倉(cāng)維持到本周,毫無(wú)疑問(wèn)已經(jīng)大賺一筆。但需要指出的是,13F表格反映的只是截至3月底的持倉(cāng)情況,基金們?cè)谶@一個(gè)半月期間可能已經(jīng)改變了倉(cāng)位。
Vanda Research的研究高級(jí)副總裁Marco Iachini在本周的報(bào)告中寫道,“量化和對(duì)沖基金應(yīng)對(duì)散戶逼空的能力變強(qiáng)了,一些機(jī)構(gòu)甚至可能會(huì)與散戶一起參與逼空?!盜achini還提到,抱團(tuán)股暴漲后,基金先于散戶退出的可能性很高。
已故的西蒙斯曾表示,“投資是一場(chǎng)信息戰(zhàn)?!彼J(rèn)為,投資者應(yīng)該通過(guò)各種渠道獲取盡可能多的信息,深入分析以更好地理解市場(chǎng)并制定有效的策略。